مدل های GARCH در پایتون

نوسانات یک مفهوم اساسی در امور مالی است، به همین دلیل است که مدل‌های GARCH در پایتون یک انتخاب محبوب برای پیش‌بینی تغییرات واریانس هستند، به‌ویژه هنگام کار با داده‌های سری زمانی که وابسته به زمان هستند. این دوره به شما نشان می دهد که چگونه و چه زمانی مدل های GARCH را پیاده سازی کنید، چگونه مفروضات مدل را مشخص کنید، و چگونه می توانید پیش بینی نوسانات را انجام دهید و عملکرد مدل را ارزیابی کنید. با استفاده از داده‌های دنیای واقعی، از جمله قیمت‌های تاریخی سهام تسلا، از طریق محاسبات ارزش در معرض خطر، کوواریانس و بتا سهام، تجربه عملی در مورد چگونگی کمی کردن بهتر ریسک‌های پرتفوی به دست خواهید آورد. همچنین آنچه را که آموخته‌اید در طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله سهام، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی به کار می‌گیرید و شما را آماده می‌کند تا از مدل‌های GARCH استفاده کنید.