مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل پورتفولیو در R

یک قانون طلایی در سرمایه‌گذاری این است که همیشه استراتژی پرتفوی را بر روی داده‌های تاریخی آزمایش کنید، و هنگامی که استراتژی را معامله می‌کنید، به طور مداوم بر عملکرد آن نظارت کنید. در این دوره، با تجزیه و تحلیل انتقادی بازده پورتفولیو با استفاده از بسته PerformanceAnalytics، این را یاد خواهید گرفت. این دوره همچنین نشان می دهد که چگونه می توان وزن های پرتفوی را که به طور بهینه ریسک و بازده را متعادل می کند، تخمین زد. این یک دوره آموزشی مبتنی بر داده است که تئوری پورتفولیو را با تمرین در R ترکیب می کند، که در نمونه های واقعی از پرتفوی سهام و مشکلات تخصیص دارایی نشان داده شده است. اگر می‌خواهید پس از پایان این دوره به کاوش در داده‌ها ادامه دهید، داده‌های استفاده شده در سه فصل اول را می‌توان با استفاده از tseries-package به‌دست آورد.