مدل های GARCH در R
(Mitalearn-406314)
- مدت زمان: 1 ساعت 14 دقیقه
- انتشار: 28 June 2026
- مدرس: Kris Boudt
- سطح: مناسب همه
- محتواها: 41
- زیرنویس فارسی دارد
درباره این دوره:
آیا در مورد ریتم ضربان قلب بازار مالی کنجکاو هستید؟ آیا می خواهید بدانید چه زمانی یک بازار باثبات آشفته می شود؟ در این دوره در مورد مدلهای GARCH، رویکرد آیندهنگر برای متعادل کردن ریسک و پاداش در تصمیمگیری مالی را خواهید آموخت. این دوره به تدریج از مدل استاندارد GARCH (1،1) به مدل های نوسانات پیشرفته تر با اثر اهرمی، مشخصات GARCH-in-mean و استفاده از توزیع t دانشجویی برای مدل سازی بازده دارایی حرکت می کند. کاربردهای مربوط به بازده سهام و نرخ ارز شامل بهینهسازی پرتفوی، ارزیابی پیشبینی نمونه متحرک، پیشبینی ارزش در معرض خطر و مطالعه کوواریانسهای پویا است.
مهارتهای مرتبط
محتوا
Announcements
Content
GARCH Models in R