مدیریت ریسک کمی در R

در مدیریت ریسک کمی (QRM)، مدل‌هایی برای درک ریسک‌های پرتفوی مالی خواهید ساخت. این یک وظیفه حیاتی در سراسر صنعت بانکداری، بیمه و مدیریت دارایی است. اولین گام در فرآیند ساخت مدل، جمع آوری داده ها در مورد عوامل خطر اساسی است که بر ارزش پورتفولیو تأثیر می گذارد و رفتار آنها را تجزیه و تحلیل می کند. در این دوره آموزشی، نحوه کار با سری‌های بازده عامل ریسک، مطالعه ویژگی‌های تجربی یا به اصطلاح «واقعیت‌های سبک‌سازی‌شده» این داده‌ها - از جمله غیرعادی بودن و نوسان‌پذیری معمولی آن‌ها، و تخمین‌هایی از ارزش در معرض خطر برای یک پورتفولیو را خواهید آموخت.