مدیریت ریسک کمی در پایتون

مدیریت ریسک با استفاده از مدیریت ریسک کمی یک وظیفه حیاتی در صنعت بانکداری، بیمه و مدیریت دارایی است. ضروری است که تحلیلگران ریسک مالی، تنظیم‌کننده‌ها و اکچوئرها بتوانند به طور کمی پاداش‌ها را در مقابل ریسک‌شان متعادل کنند.

این دوره از طریق بررسی بحران مالی 2007-2008 و تأثیر آن بر بانک های سرمایه گذاری مانند گلدمن ساکس و جی پی مورگان، شما را با مدیریت ریسک پرتفوی مالی آشنا می کند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از پایتون برای محاسبه و کاهش مواجهه با ریسک با استفاده از معیارهای ارزش در معرض خطر و ارزش شرطی در خطر، تخمین ریسک با تکنیک هایی مانند شبیه سازی مونت کارلو و استفاده از فناوری های پیشرفته مانند شبکه های عصبی برای انجام تعادل مجدد پورتفولیو در زمان واقعی استفاده کنید.