مدل های GARCH در R

آیا در مورد ریتم ضربان قلب بازار مالی کنجکاو هستید؟ آیا می خواهید بدانید چه زمانی یک بازار باثبات آشفته می شود؟ در این دوره در مورد مدل‌های GARCH، رویکرد آینده‌نگر برای متعادل کردن ریسک و پاداش در تصمیم‌گیری مالی را خواهید آموخت. این دوره به تدریج از مدل استاندارد GARCH (1،1) به مدل های نوسانات پیشرفته تر با اثر اهرمی، مشخصات GARCH-in-mean و استفاده از توزیع t دانشجویی برای مدل سازی بازده دارایی حرکت می کند. کاربردهای مربوط به بازده سهام و نرخ ارز شامل بهینه‌سازی پرتفوی، ارزیابی پیش‌بینی نمونه متحرک، پیش‌بینی ارزش در معرض خطر و مطالعه کوواریانس‌های پویا است.